Сравнение DFIVX с PQIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и PQIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и PQIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 3.76% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у PQIPX с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции PQIPX по среднегодовой доходности: 11.59% против 7.87% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
PQIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и PQIPX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PQIPX в 0.81%.
Доходность на риск
DFIVX vs. PQIPX — Ранг доходности на риск
DFIVX
PQIPX
Сравнение DFIVX c PQIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | PQIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 2.08 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.74 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.57 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 11.99 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и PQIPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и PQIPX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности PQIPX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.88% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и PQIPX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки PQIPX в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и PQIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -33.13% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -6.42% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -15.81% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -33.13% | -14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -3.42% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -4.95% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.37% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и PQIPX
DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | PQIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 3.32% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 4.91% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 8.03% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 8.72% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 12.19% | +5.88% |