Сравнение DFIVX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 11.59% против 5.74% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и GAOAX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
DFIVX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
DFIVX
GAOAX
Сравнение DFIVX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.86 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.24 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.17 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.10 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 4.47 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.86 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.17 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и GAOAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и GAOAX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и GAOAX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -29.02% | -37.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.95% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -29.02% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -29.02% | -19.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -7.61% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -6.01% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.20% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и GAOAX
DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 4.98% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 7.55% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 11.53% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 11.03% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 10.81% | +7.26% |