Сравнение DFIVX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.90% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 11.29% против 9.56% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
EPDPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и EPDPX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
DFIVX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
DFIVX
EPDPX
Сравнение DFIVX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.78 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 3.30 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.53 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.04 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 16.67 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.78 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и EPDPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и EPDPX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности EPDPX в 5.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.83% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и EPDPX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -39.21% | -27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.96% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -21.06% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -33.34% | -14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -9.40% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -11.30% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.66% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и EPDPX
DFA International Value Portfolio (DFIVX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 6.28% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.49% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 11.41% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 16.13% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.03% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 14.86% | +3.20% |