PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIVX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIVX и DGEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio
5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIVX имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции DGEIX немного отстают с 11.39%.


DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Value Portfolio

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Сравнение комиссий DFIVX и DGEIX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGEIX в 0.25%.


Доходность на риск

DFIVX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIVXDGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.33

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.92

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.84

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.61

8.72

+4.89

DFIVX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа DGEIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIVXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.33

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.59

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между DFIVX и DGEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и DGEIX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DGEIX в 3.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio
3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и DGEIX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DGEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFIVXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-59.77%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.05%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-25.20%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-37.00%

-11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-6.38%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-8.05%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.54%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и DGEIX

DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFIVXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.52%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.23%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

16.60%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.65%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

16.86%

+1.21%