PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с DFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIVX с DFQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).

DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. DFQTX управляется Dimensional.

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и DFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIVX и DFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		-1.39%15.99%20.27%21.88%-14.21%28.46%15.72%29.41%-9.65%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFIVX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 11.59% против 12.92% соответственно.

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%

DFQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.96%
1 год
18.95%
3 года*
16.80%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX
Часто сравнивают с DFQTX:
DFQTX с DFEOXDFQTX с VTIDFQTX с VOODFQTX с DFCEXDFQTX с DURPXDFQTX с DFVEXDFQTX с FMSDX

Сравнение комиссий DFIVX и DFQTX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I

Доходность на риск

DFIVX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFQTX
Ранг доходности на риск DFQTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFQTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFQTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXDFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.08

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.63

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.35

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.61

6.35

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. DFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа DFQTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и DFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXDFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.08

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.62

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между DFIVX и DFQTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и DFQTX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DFQTX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
DFQTX
DFA US Core Equity 2 Portfolio I		1.09%1.06%1.15%1.74%4.43%4.74%1.29%3.50%2.84%1.97%1.80%3.78%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и DFQTX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVXDFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-59.35%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.73%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-22.64%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-37.21%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.96%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-7.84%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.73%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и DFQTX

DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVXDFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.24%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.06%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.23%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.04%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

18.27%

-0.20%