PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIVX с DFLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и DFLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIVX и DFLVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio
5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
4.08%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%18.50%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у DFLVX с доходностью 4.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIVX имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции DFLVX немного отстают с 11.15%.


DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%

DFLVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.62%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Value Portfolio

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий DFIVX и DFLVX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.


Доходность на риск

DFIVX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIVXDFLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.13

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.63

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.40

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.61

6.16

+7.45

DFIVX vs. DFLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа DFLVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и DFLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIVXDFLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.13

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.64

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между DFIVX и DFLVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и DFLVX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DFLVX в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio
3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio
1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и DFLVX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, примерно равная максимальной просадке DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFLVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFIVXDFLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-65.65%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.28%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-19.83%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-41.79%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-4.06%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-8.52%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.80%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и DFLVX

DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFIVXDFLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

4.16%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

8.48%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

16.53%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.95%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

18.40%

-0.33%