Сравнение DFIVX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и DFLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и DFLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.08% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у DFLVX с доходностью 4.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIVX имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции DFLVX немного отстают с 11.15%.
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
DFLVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и DFLVX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.
Доходность на риск
DFIVX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск
DFIVX
DFLVX
Сравнение DFIVX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | DFLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.13 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.63 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.40 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 6.16 | +7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.13 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и DFLVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и DFLVX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DFLVX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и DFLVX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, примерно равная максимальной просадке DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -65.65% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.28% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -19.83% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -41.79% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.06% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -8.52% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.80% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и DFLVX
DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 4.16% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 8.48% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 16.53% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.95% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.40% | -0.33% |