PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIVX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIVX и DFAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio
2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции DFAIX по среднегодовой доходности: 11.29% против 3.20% соответственно.


DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%

DFAIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Value Portfolio

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Сравнение комиссий DFIVX и DFAIX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.


Доходность на риск

DFIVX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIVXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

3.57

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

5.96

-3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

2.07

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

8.64

-6.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

34.01

-22.39

DFIVX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIVXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

3.57

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.21

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.26

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.08

-0.71

Корреляция

Корреляция между DFIVX и DFAIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и DFAIX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio
4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и DFAIX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFIVXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-5.63%

-60.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-0.47%

-11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-5.46%

-19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-5.63%

-42.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-0.28%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-0.95%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.12%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и DFAIX

DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFIVXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

0.50%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

0.75%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

1.07%

+15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

3.18%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

2.56%

+15.50%