Сравнение DFIVX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции DFAIX по среднегодовой доходности: 11.29% против 3.20% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и DFAIX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
DFIVX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
DFIVX
DFAIX
Сравнение DFIVX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 3.57 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 5.96 | -3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.07 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 8.64 | -6.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 34.01 | -22.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 3.57 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.26 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.08 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и DFAIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и DFAIX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и DFAIX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -5.63% | -60.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -0.47% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -5.46% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -5.63% | -42.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -0.28% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -0.95% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 0.12% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и DFAIX
DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 0.50% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 0.75% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 1.07% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 3.18% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 2.56% | +15.50% |