Сравнение DFITX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFITX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFITX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -7.92% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.34% против 10.84% соответственно.
DFITX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.34%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и DFSVX
DFITX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFITX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFITX
DFSVX
Сравнение DFITX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.13 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.67 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.56 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 5.75 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.13 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.45 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.45 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.51 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DFITX и DFSVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и DFSVX
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.24% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и DFSVX
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFITX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -66.70% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -15.11% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -27.69% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -52.12% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -5.89% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -9.51% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 4.09% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA International Real Estate Securities (DFITX) составляет 4.58%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFITX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.46% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 12.88% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 23.35% | -10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 21.68% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 23.92% | -7.51% |