Сравнение DFITX с VGRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).
DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFITX и VGRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFITX и VGRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -7.92% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.59% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у VGRLX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям VGRLX по среднегодовой доходности: 1.34% против 2.43% соответственно.
DFITX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.34%
VGRLX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и VGRLX
DFITX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFITX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск
DFITX
VGRLX
Сравнение DFITX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | VGRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.20 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.62 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.96 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4.29 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.20 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.17 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.21 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFITX и VGRLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и VGRLX
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности VGRLX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.24% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и VGRLX
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и VGRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFITX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -38.77% | -34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.35% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -35.54% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -38.77% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -12.63% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -10.89% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.22% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и VGRLX
Текущая волатильность для DFA International Real Estate Securities (DFITX) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что DFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFITX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.63% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 8.54% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 12.33% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 13.79% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 14.69% | +1.72% |