Сравнение DFITX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFITX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFITX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -7.92% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 1.34% против 9.69% соответственно.
DFITX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.34%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и DFSTX
И DFITX, и DFSTX имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFITX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFITX
DFSTX
Сравнение DFITX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4.16 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.30 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.44 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DFITX и DFSTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и DFSTX
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.24% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и DFSTX
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFITX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -60.99% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.92% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -25.91% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -44.78% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -9.09% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -8.80% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.47% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA International Real Estate Securities (DFITX) составляет 4.58%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFITX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.43% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 12.19% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 21.77% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 20.61% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 22.06% | -5.65% |