Сравнение DFITX с DFEOX
DFITX (DFA International Real Estate Securities) and DFEOX (DFA US Core Equity 1 Portfolio I) are both mutual funds - DFITX is a REIT fund managed by Dimensional, while DFEOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFITX returned 1.92%/yr vs 14.42%/yr for DFEOX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFITX charges 0.27%/yr vs 0.14%/yr for DFEOX.
Доходность
Сравнение доходности DFITX и DFEOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 1.92% против 14.42% соответственно.
DFITX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 0.51%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 1.92%
- Всё время*
- 2.24%
DFEOX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 15.67%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 14.42%
- Всё время*
- 10.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFITX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 3.69% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 15.67% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Correlation
The correlation between DFITX and DFEOX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2007 г. | 0.63 |
The correlation between DFITX and DFEOX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFITX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFITX
DFEOX
Сравнение DFITX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFITX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 3.10 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 13.71 | -11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFITX и DFEOX
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и DFEOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFITX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -56.77% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -8.28% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -19.24% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -22.86% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -36.55% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | 0.00% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -7.14% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 1.86% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA International Real Estate Securities (DFITX) составляет 2.82%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что DFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFITX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.54% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.58% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 12.07% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.93% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 17.97% | -1.71% |
Сравнение комиссий DFITX и DFEOX
DFITX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и DFEOX
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности DFEOX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 0.95% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | 6.43% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
DFITX and DFEOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEOX has higher volatility (3.54%) compared to DFITX (2.82%). In terms of maximum drawdown, DFITX dropped -73.49% vs DFEOX's -56.77%.
DFEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFITX и DFEOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор