Сравнение DFITX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFITX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFITX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -7.92% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 1.34% против 12.94% соответственно.
DFITX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.34%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и DFEOX
DFITX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFITX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFITX
DFEOX
Сравнение DFITX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.43 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.98 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4.74 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.62 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.72 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.51 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DFITX и DFEOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и DFEOX
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.24% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и DFEOX
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFITX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -56.77% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.58% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -22.86% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -36.55% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -8.28% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -7.25% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.69% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и DFEOX
DFA International Real Estate Securities (DFITX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFITX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.20% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 8.49% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 17.87% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 16.88% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 17.98% | -1.57% |