PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFITX с VNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFITX и VNQI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DFITX с VNQI

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).

DFITX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFITX или VNQI.

Доходность

Сравнение доходности DFITX и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFITX:

0.65

VNQI:

0.70

Коэф-т Сортино

DFITX:

0.74

VNQI:

0.79

Коэф-т Омега

DFITX:

1.09

VNQI:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFITX:

0.25

VNQI:

0.28

Коэф-т Мартина

DFITX:

0.73

VNQI:

0.97

Индекс Язвы

DFITX:

9.31%

VNQI:

7.77%

Дневная вол-ть

DFITX:

14.23%

VNQI:

15.26%

Макс. просадка

DFITX:

-73.49%

VNQI:

-38.35%

Текущая просадка

DFITX:

-15.06%

VNQI:

-15.97%

Доходность по периодам

С начала года, DFITX показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции DFITX превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.06% соответственно.

DFITX

С начала года

13.54%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

6.51%

1 год

8.28%

3 года

-0.40%

5 лет

4.99%

10 лет

1.32%

VNQI

С начала года

10.24%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

7.39%

1 год

9.93%

3 года

0.39%

5 лет

3.50%

10 лет

1.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Real Estate Securities

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Сравнение комиссий DFITX и VNQI

DFITX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFITX
DFA International Real Estate Securities
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFITX и VNQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFITX
Ранг риск-скорректированной доходности DFITX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFITX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFITX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFITX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFITX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFITX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг риск-скорректированной доходности VNQI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFITX c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFITX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQI равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFITX и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFITX и VNQI

Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности VNQI в 4.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFITX
DFA International Real Estate Securities		5.50%6.25%5.04%0.00%7.85%0.00%12.87%6.00%4.21%8.62%1.79%6.34%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.68%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.57%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%

Просадки

Сравнение просадок DFITX и VNQI

Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и VNQI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFITX и VNQI

DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеют волатильность 3.25% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...