PortfoliosLab logo
Сравнение DFITX с VNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFITX и VNQI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности DFITX и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
66.58%
55.14%
DFITX
VNQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFITX:

0.65

VNQI:

0.65

Коэф-т Сортино

DFITX:

0.96

VNQI:

1.01

Коэф-т Омега

DFITX:

1.12

VNQI:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFITX:

0.34

VNQI:

0.36

Коэф-т Мартина

DFITX:

0.99

VNQI:

1.26

Индекс Язвы

DFITX:

9.27%

VNQI:

7.82%

Дневная вол-ть

DFITX:

14.22%

VNQI:

15.23%

Макс. просадка

DFITX:

-73.49%

VNQI:

-38.35%

Текущая просадка

DFITX:

-15.06%

VNQI:

-15.64%

Доходность по периодам

С начала года, DFITX показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции DFITX превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 1.19% против 1.05% соответственно.


DFITX

С начала года

13.54%

1 месяц

12.84%

6 месяцев

3.69%

1 год

7.69%

5 лет

4.94%

10 лет

1.19%

VNQI

С начала года

10.67%

1 месяц

12.23%

6 месяцев

4.29%

1 год

8.90%

5 лет

3.29%

10 лет

1.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFITX и VNQI

DFITX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFITX и VNQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFITX
Ранг риск-скорректированной доходности DFITX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFITX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFITX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFITX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFITX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFITX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VNQI
Ранг риск-скорректированной доходности VNQI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFITX c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DFITX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQI равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFITX и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.65
0.65
DFITX
VNQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFITX и VNQI

Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности VNQI в 4.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFITX
DFA International Real Estate Securities
5.50%6.25%5.04%0.00%7.85%0.00%12.87%6.00%4.21%8.62%1.79%6.34%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
4.66%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%

Просадки

Сравнение просадок DFITX и VNQI

Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.06%
-15.64%
DFITX
VNQI

Волатильность

Сравнение волатильности DFITX и VNQI

Текущая волатильность для DFA International Real Estate Securities (DFITX) составляет 5.25%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что DFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.25%
6.90%
DFITX
VNQI