Сравнение DFITX с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
DFITX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFITX или VNQI.
Основные характеристики
| DFITX | VNQI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.68% | -0.99% |
| Дох-ть за 1 год | 1.21% | 5.18% |
| Дох-ть за 3 года | -5.33% | -6.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.71% | -2.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.97% | 0.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 14.68% | 15.40% |
| Макс. просадка | -73.49% | -38.35% |
| Current Drawdown | -21.12% | -22.81% |
Корреляция
Корреляция между DFITX и VNQI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFITX и VNQI
С начала года, DFITX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFITX имеют среднегодовую доходность 0.97%, а акции VNQI немного отстают с 0.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и VNQI
DFITX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFITX c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и VNQI
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности VNQI в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 5.19% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% | 6.32% | 5.20% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.77% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и VNQI
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и VNQI
Текущая волатильность для DFA International Real Estate Securities (DFITX) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что DFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.