Сравнение DFITX с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFITX и VNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFITX и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям VNQI по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.57% соответственно.
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и VNQI
DFITX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFITX vs. VNQI — Ранг доходности на риск
DFITX
VNQI
Сравнение DFITX c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.58 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 4.82 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.20 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFITX и VNQI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и VNQI
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VNQI в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и VNQI
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и VNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFITX | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -38.35% | -35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.78% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -35.75% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -38.35% | -6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -11.45% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -10.92% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.40% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и VNQI
Текущая волатильность для DFA International Real Estate Securities (DFITX) составляет 5.08%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что DFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFITX | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 6.30% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.56% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 14.37% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 15.28% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 15.96% | +0.46% |