PortfoliosLab logo
DFA International Real Estate Securities (DFITX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2332033487

Дата выпуска

28 февр. 2007 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DFITX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Real Estate Securities

Популярные сравнения:
DFITX с VNQI
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA International Real Estate Securities (DFITX) показал доход в 14.46% с начала года и 9.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFITX составила 1.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


DFITX

С начала года

14.46%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

7.67%

1 год

9.16%

3 года

-0.61%

5 лет

4.16%

10 лет

1.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFITX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.08%0.30%0.89%6.19%3.33%14.46%
2024-4.29%-2.52%5.17%-4.92%3.74%-3.05%5.71%4.86%4.64%-7.88%-0.80%-7.20%-7.70%
20237.01%-4.03%-3.15%2.98%-5.00%-0.55%4.46%-3.20%-6.06%-4.40%10.43%9.19%5.96%
2022-5.49%-0.89%2.93%-5.91%-1.40%-10.38%7.63%-7.33%-13.19%2.74%10.36%-0.54%-21.73%
2021-1.32%1.56%1.98%4.74%2.26%-0.00%2.62%1.57%-5.98%3.49%-2.78%4.52%12.81%
2020-0.20%-7.83%-27.02%6.57%3.36%1.90%3.19%4.12%-2.72%-4.07%13.53%6.07%-9.02%
20199.41%-0.60%2.82%-0.39%-0.79%3.37%-1.15%1.74%2.48%4.27%-0.36%1.06%23.61%
20183.27%-5.59%1.77%1.36%-0.95%-0.77%1.36%-1.53%-0.98%-4.53%1.44%-1.63%-6.93%
20171.28%1.89%1.03%1.84%1.60%-1.38%3.40%-0.00%-1.16%-0.79%3.55%3.29%15.38%
2016-1.61%2.05%8.23%3.34%-2.69%1.29%4.55%-2.44%0.00%-6.61%-4.78%2.52%2.93%
20153.82%1.65%-2.71%2.23%-2.73%-2.24%0.77%-5.50%0.80%4.98%-3.04%-1.17%-3.62%
2014-1.79%5.88%-0.19%4.22%2.95%2.15%-0.17%1.75%-6.55%3.87%0.36%-1.35%11.03%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFITX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFITX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFITX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFITX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFITX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFITX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA International Real Estate Securities имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA International Real Estate Securities за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.20$0.19$0.00$0.37$0.00$0.64$0.27$0.22$0.41$0.09$0.33

Дивидендный доход

5.46%6.25%5.04%0.00%7.85%0.00%12.87%6.00%4.21%8.62%1.79%6.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Real Estate Securities. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2014$0.33$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

DFA International Real Estate Securities показал максимальную просадку в 73.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1875 торговых сессий.

Текущая просадка DFA International Real Estate Securities составляет 14.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.49%8 мая 2007 г.4619 мар. 2009 г.187518 авг. 2016 г.2336
-45.26%18 февр. 2020 г.2319 мар. 2020 г.3067 июн. 2021 г.329
-34.84%7 сент. 2021 г.28014 окт. 2022 г.
-14.96%19 авг. 2016 г.6316 нояб. 2016 г.27013 дек. 2017 г.333
-11.72%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.6226 мар. 2019 г.291
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...