- ISIN
- US2332033487
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 28 февр. 2007 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFITX
DFA International Real Estate Securities (DFITX) снизился на 1.3% с начала года. Текущая цена акции DFITX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFITX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $961.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA International Real Estate Securities (DFITX) показал доход в -1.32% с начала года и 6.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFITX составила 1.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA International Real Estate Securities
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 1.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFITX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2012 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DFITX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 дек. 2012 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.64% | 2.31% | -10.80% | 7.61% | -0.52% | -1.58% | -1.32% | ||||||
| 2025 | 3.08% | 0.30% | 0.89% | 6.19% | 4.17% | 3.47% | -1.55% | 4.45% | 0.50% | -0.50% | -0.00% | 1.54% | 24.65% |
| 2024 | -4.29% | -2.52% | 5.17% | -4.92% | 3.74% | -3.05% | 5.71% | 4.86% | 4.64% | -7.88% | -0.80% | -7.20% | -7.70% |
| 2023 | 7.01% | -4.03% | -3.15% | 2.98% | -5.00% | -0.55% | 4.46% | -3.20% | -6.06% | -4.40% | 10.43% | 9.20% | 5.96% |
| 2022 | -5.49% | -0.89% | 2.93% | -5.91% | -1.40% | -10.38% | 7.63% | -7.33% | -13.19% | 2.74% | 10.36% | -0.54% | -21.73% |
| 2021 | -1.32% | 1.56% | 1.98% | 4.74% | 2.26% | 0.00% | 2.62% | 1.57% | -5.98% | 3.49% | -2.78% | 4.52% | 12.81% |
Метрики бенчмарка
DFA International Real Estate Securities has an annualized alpha of -3.51%, beta of 0.69, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 2007.
- This fund participated in 105.81% of S&P 500 Index downside but only 74.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.48 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.51%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 74.69%
- Участие в снижении
- 105.81%
Комиссия
Комиссия DFITX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFITX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.93 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 13.52 | -12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA International Real Estate Securities за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.20 | $0.19 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.64 | $0.27 | $0.22 | $0.41 | $0.09 |
Дивидендный доход | 6.76% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Real Estate Securities. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA International Real Estate Securities показал максимальную просадку в 73.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1039 торговых сессий.
Текущая просадка DFA International Real Estate Securities составляет 7.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.49%март 2009 г. | 1y 10mo | 4y 1mo | 5y 11moмай 2007 г. - апр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -45.26%март 2020 г. | 1mo | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.84%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2016 года2016 | -16.62%янв. 2016 г. | 11mo 18d | 3mo | 1y 2moфевр. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -16.30%июнь 2013 г. | 1mo 16d | 11mo 7d | 1y 18dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| DFITX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -56.78% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -9.10% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -18.90% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -25.43% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -33.92% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -0.74% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -10.72% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 1.97% | +1.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFITX
Добавьте DFA International Real Estate Securities в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFITX