Сравнение DFITX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности DFITX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFITX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DFITX показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 1.51% против 5.31% соответственно.
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFITX и FRIRX
DFITX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
DFITX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
DFITX
FRIRX
Сравнение DFITX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFITX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 4.76 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFITX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.59 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.56 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.79 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между DFITX и FRIRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFITX и FRIRX
Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок DFITX и FRIRX
Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFITX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -34.50% | -38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -4.30% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -18.18% | -16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -34.50% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -2.71% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -3.30% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.03% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFITX и FRIRX
DFA International Real Estate Securities (DFITX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что DFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFITX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 1.66% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 2.84% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 4.91% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 6.53% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 9.49% | +6.93% |