PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFITX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFITX с DFIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Real Estate Securities (DFITX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFITX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Real Estate Securities (DFITX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFITX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFITX
DFA International Real Estate Securities		-7.92%24.65%-7.70%5.96%-21.73%12.81%-9.02%23.61%-6.93%15.38%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		-0.21%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFITX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DFITX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 1.34% против 9.31% соответственно.

DFITX

1 день
-0.29%
1 месяц
-12.31%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-6.97%
1 год
10.05%
3 года*
4.12%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
1.34%

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Real Estate Securities

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DFITX:
DFITX с ARIIXDFITX с VNQIDFITX с CREMXDFITX с DFSTXDFITX с FRIRXDFITX с VGRLXDFITX с DFIVX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DFITX и DFIEX

DFITX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFITX
DFA International Real Estate Securities
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DFITX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFITX
Ранг доходности на риск DFITX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFITX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFITX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFITX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFITX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFITX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFITX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Real Estate Securities (DFITX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFITXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.66

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.18

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.16

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

8.72

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFITX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFITX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFITX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFITXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.66

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.58

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.34

-0.26

Корреляция

Корреляция между DFITX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFITX и DFIEX

Дивидендная доходность DFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности DFIEX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFITX
DFA International Real Estate Securities		7.24%6.67%6.24%5.05%0.00%7.86%0.00%12.86%5.99%4.21%8.62%1.79%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DFITX и DFIEX

Максимальная просадка DFITX за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFITX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFITXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-62.22%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.01%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-28.66%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

-41.04%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

-10.45%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.19%

-12.26%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.84%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFITX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA International Real Estate Securities (DFITX) составляет 4.58%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DFITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFITXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.26%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

10.04%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

15.66%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

15.60%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

16.32%

+0.09%