Сравнение DFISX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFISX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFISX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFISX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 7.66% против 9.69% соответственно.
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFISX и DFSTX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DFISX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFISX
DFSTX
Сравнение DFISX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.80 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.27 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.03 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 4.16 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.80 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFISX и DFSTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и DFSTX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и DFSTX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFISX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -60.99% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -13.92% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -25.91% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -44.78% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -9.09% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -8.80% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.47% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и DFSTX
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFISX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.43% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 12.19% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 21.77% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 20.61% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 22.06% | -5.95% |