Сравнение DFIP с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
DFIP и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIP и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIP и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.40% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | -12.39% | -0.05% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | -0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%.
DFIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIP и STIP
DFIP берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIP vs. STIP — Ранг доходности на риск
DFIP
STIP
Сравнение DFIP c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIP | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.19 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 3.34 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.47 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.30 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 14.63 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIP | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.19 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.05 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между DFIP и STIP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и STIP
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.24% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок DFIP и STIP
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIP | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -5.50% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -0.95% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.24% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -1.00% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.28% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и STIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что DFIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIP | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.59% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 0.97% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 1.83% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 2.76% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 2.45% | +4.47% |