PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIP с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DFIP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIP и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF		0.40%7.54%1.72%4.07%-12.39%-0.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFIP показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

DFIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.35%
3 года*
3.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFIP:
DFIP с DFNMDFIP с SCHPDFIP с vtipDFIP с BOXXDFIP с VTIPDFIP с SCYBDFIP с DFAU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DFIP и SPY

DFIP берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

DFIP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIP
Ранг доходности на риск DFIP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.93

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

7.30

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIP на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.56

-0.56

Корреляция

Корреляция между DFIP и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIP и SPY

Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF		4.24%4.70%3.69%3.68%5.97%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DFIP и SPY

Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.96%

-55.19%

+40.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-12.05%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-6.24%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-9.09%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.52%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIP и SPY

Текущая волатильность для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) составляет 1.38%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DFIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.31%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

9.47%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

19.05%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

17.06%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

17.92%

-11.00%