PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFII с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFII с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности DFII и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFII показывает доходность -26.34%, а MSTZ немного ниже – -27.52%.

DFII

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
-31.57%
С начала года
-26.34%
1 год
-44.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и MSTZ

2026 (YTD)2025
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		-26.34%6.01%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%45.59%

Correlation

The correlation between DFII and MSTZ is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.83

The correlation between DFII and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с DFII:
DFII с SCUSDFII с BFJLDFII с BFAPDFII с BTCDFII с CBOODFII с CBOLDFII с ARKD
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

DFII vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFII
Ранг доходности на риск DFII: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIIMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.03

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
2.49

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.55

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

6.84

-8.26

DFII vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFII и MSTZ

Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIIMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.04%

-99.38%

+48.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.04%

-84.89%

+33.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.07%

-97.53%

+50.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.58%

-94.55%

+72.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.61%

43.95%

-12.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и MSTZ

Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.79%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIIMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

55.03%

-45.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.57%

134.45%

-100.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

148.58%

-106.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.83%

170.73%

-129.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.83%

170.73%

-129.90%

Сравнение комиссий DFII и MSTZ

DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и MSTZ

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		27.28%15.51%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFII and MSTZ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to DFII (9.79%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -44.75% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 0.00% for MSTZ.

DFII is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор