Сравнение DFII с BFJL
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFII charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -7.67%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | -16.45% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.67% | -7.43% |
Correlation
The correlation between DFII and BFJL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BFJL — Ранг доходности на риск
DFII
BFJL
Сравнение DFII c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -1.14 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и BFJL
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -21.27% | -26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -21.20% | -24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -11.76% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 13.76% | +27.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 13.76% | +27.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 13.76% | +27.32% |
Сравнение комиссий DFII и BFJL
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BFJL
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности BFJL в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DFII and BFJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 1.46% for BFJL.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.90% for BFJL.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор