Сравнение DFII с BFJL
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFII charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -7.59%.
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | -18.11% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.59% | -7.43% |
Correlation
The correlation between DFII and BFJL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BFJL — Ранг доходности на риск
DFII
BFJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFII c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и BFJL
Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -21.27% | -28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -21.12% | -27.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -12.21% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 13.37% | +28.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 13.37% | +27.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 13.37% | +27.83% |
Сравнение комиссий DFII и BFJL
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BFJL
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, что больше доходности BFJL в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and BFJL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 1.46% for BFJL.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.90% for BFJL.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор