PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFII с BFJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFII с BFJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, DFII returned -44.75% vs -15.77% for BFJL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFII charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.

Доходность

Сравнение доходности DFII и BFJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.

DFII

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
-31.57%
С начала года
-26.34%
1 год
-44.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BFJL

1 день
-0.40%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-4.47%
1 год
-15.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и BFJL

2026 (YTD)2025
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		-26.34%-18.11%
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July		-4.47%-7.43%

Correlation

The correlation between DFII and BFJL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.89

The correlation between DFII and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

Часто сравнивают с DFII:
DFII с SCUSDFII с BFAPDFII с BTCDFII с CBOODFII с CBOLDFII с ARKDDFII с CEPI
Часто сравнивают с BFJL:
BFJL с BTCCBFJL с DIMEBFJL с GSUIBFJL с PMAPBFJL с PMOCBFJL с SOLCBFJL с EAPR

Доходность на риск

DFII vs. BFJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFII
Ранг доходности на риск DFII: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 11
Ранг коэф-та Мартина
BFJL
Ранг доходности на риск BFJL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFJL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFJL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFJL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFJL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c BFJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIIBFJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-1.21

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
-1.63

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.80

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.74

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.03

-0.38

DFII vs. BFJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFJL равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и BFJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFII и BFJL

Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BFJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIIBFJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.04%

-21.27%

-29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.04%

-21.27%

-29.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.07%

-18.46%

-28.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.58%

-12.67%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.61%

15.27%

+16.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и BFJL

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIIBFJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

2.86%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.57%

6.80%

+26.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

13.16%

+28.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.83%

13.27%

+27.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.83%

13.27%

+27.56%

Сравнение комиссий DFII и BFJL

DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и BFJL

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности BFJL в 1.41%

ПозицияTTM2025
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July		1.41%1.35%
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		27.28%15.51%

Часто задаваемые вопросы

DFII and BFJL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFII has higher volatility (9.79%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs BFJL's -21.27%.

On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -44.75% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.

DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 1.41% for BFJL.

DFII is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.90% for BFJL.

DFII currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и BFJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор