Сравнение DFII с CBOL
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFII charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности DFII и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -1.99%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.78%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | -22.58% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.99% | -2.04% |
Correlation
The correlation between DFII and CBOL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. CBOL — Ранг доходности на риск
DFII
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFII c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и CBOL
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -5.05% | -45.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -4.60% | -42.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -3.43% | -18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 3.72% | +38.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 3.72% | +37.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 3.72% | +37.11% |
Сравнение комиссий DFII и CBOL
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и CBOL
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DFII and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 1.83% for CBOL.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для DFII и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор