Сравнение DFII с BTC
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs -46.25% for BTC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFII charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFII показывает доходность -26.34%, а BTC немного ниже – -26.65%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 6.01% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | 0.52% |
Correlation
The correlation between DFII and BTC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between DFII and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BTC — Ранг доходности на риск
DFII
BTC
Сравнение DFII c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.87 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.40 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и BTC
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, примерно равная максимальной просадке BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -53.30% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -53.30% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -48.88% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -18.73% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 33.08% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BTC
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 9.79%, в то время как у Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 10.74% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 34.76% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 44.30% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 47.91% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 47.91% | -7.08% |
Сравнение комиссий DFII и BTC
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BTC
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DFII and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTC has higher volatility (10.74%) compared to DFII (9.79%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs BTC's -53.30%.
On 1-year performance, DFII leads with -44.75% vs -46.25% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFII has performed better with a -44.75% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: First Trust and Grayscale. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.15% for BTC.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор