Сравнение DFII с BTC
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs -38.61% for BTC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DFII charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFII показывает доходность -24.78%, а BTC немного ниже – -25.36%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | 5.61% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | 6.66% |
Correlation
The correlation between DFII and BTC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between DFII and BTC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BTC — Ранг доходности на риск
DFII
BTC
Сравнение DFII c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.78 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.36 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.00 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и BTC
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, примерно равная максимальной просадке BTC в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -49.34% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | -49.34% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -47.98% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -16.61% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 28.38% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BTC
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеют волатильность 9.03% и 9.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 9.40% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 34.45% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 43.69% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 48.30% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 48.30% | -7.22% |
Сравнение комиссий DFII и BTC
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BTC
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DFII and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTC has higher volatility (9.40%) compared to DFII (9.03%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs BTC's -49.34%.
On 1-year performance, DFII leads with -37.26% vs -38.61% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFII has performed better with a -37.26% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: First Trust and Grayscale. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.15% for BTC.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор