Сравнение DFII с BTC
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -41.68% vs -43.02% for BTC. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. DFII charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFII показывает доходность -25.23%, а BTC немного ниже – -25.97%.
DFII
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- -10.54%
- С начала года
- -25.23%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.93%
BTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.80M | $38.89M | $54.30M | |
| $80.29K | $84.68K | $135.31K |
Сравнение доходности по годам DFII и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -25.23% | 6.01% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.97% | 0.52% |
Correlation
The correlation between DFII and BTC is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between DFII and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BTC — Ранг доходности на риск
DFII
BTC
Сравнение DFII c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.81 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.23 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и BTC
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, примерно равная максимальной просадке BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -53.30% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -53.30% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.27% | -48.41% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -19.56% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.46% | 35.01% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BTC
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) составляет 7.46%, в то время как у Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что DFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 8.18% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 32.98% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 44.30% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.20% | 47.41% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.20% | 47.41% | -7.21% |
Сравнение комиссий DFII и BTC
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BTC
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.51%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 25.51% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DFII and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTC has higher volatility (8.18%) compared to DFII (7.46%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs BTC's -53.30%.
On 1-year performance, DFII leads with -41.68% vs -43.02% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFII has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFII has performed better with a -41.68% return vs -43.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 25.51%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: First Trust and Grayscale. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.15% for BTC.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор