Сравнение DFII с ARKD
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFII charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности DFII и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.17% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.04% |
Correlation
The correlation between DFII and ARKD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. ARKD — Ранг доходности на риск
DFII
ARKD
Сравнение DFII c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.25 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и ARKD
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -14.03% | -34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -4.51% | -41.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -6.21% | -12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 19.81% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 19.81% | +21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 19.81% | +21.27% |
Сравнение комиссий DFII и ARKD
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и ARKD
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, тогда как ARKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and ARKD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 0.00% for ARKD.
They also come from different issuers: First Trust and ARK. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для DFII и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор