Сравнение DFII с SCUS
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs 4.17% for SCUS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности DFII и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.43%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | 5.61% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.43% | 3.42% |
Correlation
The correlation between DFII and SCUS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. SCUS — Ранг доходности на риск
DFII
SCUS
Сравнение DFII c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.76 | -1.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 25.13 | -25.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 111.55 | -112.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 6.28 | -7.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 6.42 | -6.86 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и SCUS
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -0.17% | -47.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | -0.17% | -47.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -0.02% | -45.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -0.02% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 0.04% | +27.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и SCUS
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 0.20% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 0.47% | +32.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 0.67% | +40.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 0.70% | +40.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 0.70% | +40.38% |
Сравнение комиссий DFII и SCUS
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и SCUS
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности SCUS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and SCUS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (9.03%) compared to SCUS (0.20%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.17% vs -37.26% for DFII. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.17% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 3.91% for SCUS.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор