Сравнение DFII с BFAP
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -44.75% vs -29.32% for BFAP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFII charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у BFAP с доходностью -21.16%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | 5.61% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | 8.90% |
Correlation
The correlation between DFII and BFAP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between DFII and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BFAP — Ранг доходности на риск
DFII
BFAP
Сравнение DFII c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.86 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.46 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и BFAP
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки BFAP в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -34.15% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -34.15% | -16.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -31.48% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -12.68% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 20.14% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 4.52% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 16.29% | +17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 21.50% | +20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 20.25% | +20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 20.25% | +20.58% |
Сравнение комиссий DFII и BFAP
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BFAP
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности BFAP в 24.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DFII and BFAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFII has higher volatility (9.79%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -51.04% vs BFAP's -34.15%.
On 1-year performance, BFAP leads with -29.32% vs -44.75% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -29.32% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 24.06% for BFAP.
Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.90% for BFAP.
DFII currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор