Сравнение DFII с BFAP
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -38.89% vs -25.68% for BFAP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFII charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности DFII и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у BFAP с доходностью -22.18%.
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | 5.61% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | 8.90% |
Correlation
The correlation between DFII and BFAP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between DFII and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. BFAP — Ранг доходности на риск
DFII
BFAP
Сравнение DFII c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.77 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.40 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и BFAP
Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки BFAP в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -33.31% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.13% | -33.31% | -16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -32.37% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -11.64% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | 18.39% | +10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 5.22% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 16.92% | +16.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 21.43% | +20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 20.47% | +20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 20.47% | +20.73% |
Сравнение комиссий DFII и BFAP
DFII берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и BFAP
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, что больше доходности BFAP в 24.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DFII and BFAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFII has higher volatility (12.48%) compared to BFAP (5.22%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -50.13% vs BFAP's -33.31%.
On 1-year performance, BFAP leads with -25.68% vs -38.89% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -25.68% return vs -38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 24.38% for BFAP.
Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.90% for BFAP.
DFII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор