Сравнение DFIHX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.93% против 10.84% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и DFSVX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFIHX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFIHX
DFSVX
Сравнение DFIHX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 1.13 | +4.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 1.67 | +7.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 1.23 | +7.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 1.56 | +7.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 5.75 | +33.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 1.13 | +4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 0.45 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 0.45 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.51 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и DFSVX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и DFSVX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и DFSVX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -66.70% | +64.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -15.11% | +14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -27.69% | +25.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -52.12% | +49.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.89% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -9.51% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 4.09% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 5.46% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 12.88% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 23.35% | -22.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 21.68% | -20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 23.92% | -23.13% |