Сравнение DFIHX с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
DFIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIHX или MEAR.
Основные характеристики
| DFIHX | MEAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.44% | 1.00% |
| Дох-ть за 1 год | 4.91% | 3.88% |
| Дох-ть за 3 года | 1.65% | 1.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.41% | 1.48% |
| Коэф-т Шарпа | 6.31 | 3.71 |
| Дневная вол-ть | 0.78% | 1.06% |
| Макс. просадка | -90.13% | -2.68% |
| Current Drawdown | -78.81% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и MEAR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и MEAR
С начала года, DFIHX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 1.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и MEAR
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIHX c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и MEAR
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности MEAR в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.70% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.74% | 0.51% | 0.35% | 0.44% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 3.12% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и MEAR
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и MEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и MEAR
DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.