Сравнение DFIHX с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции DFIHX превзошли акции MEAR по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.75% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и MEAR
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIHX vs. MEAR — Ранг доходности на риск
DFIHX
MEAR
Сравнение DFIHX c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 2.81 | +2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 3.78 | +5.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 1.73 | +6.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 3.77 | +5.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 21.16 | +17.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 2.81 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 2.38 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 1.16 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.09 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и MEAR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и MEAR
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и MEAR
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -2.68% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.86% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -1.12% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -2.68% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.19% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.15% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и MEAR
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.37% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.60% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 1.16% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 0.98% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 1.52% | -0.73% |