DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции DFIHX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFIHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,146.

DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) показал доход в 1.52% с начала года и 3.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFIHX составила 1.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1992 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший месяц был дек. 1988 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 156 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении DFIHX закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 8 дек. 1992 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 8 дек. 2000 г. с доходностью -1.0%.

DFA One Year Fixed Income Portfolio has an annualized alpha of 13.38%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1986.

• This fund captured 28.89% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -31.30%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DFIHX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

DFIHX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность DFA One Year Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA One Year Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DFA One Year Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 2.53%, зарегистрированную 14 дек. 1988 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.