PortfoliosLab logo
DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2332036035

Дата выпуска

25 июл. 1983 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DFIHX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA One Year Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
272.73%
3,336.02%
DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) показал доход в 1.51% с начала года и 4.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFIHX составила 1.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


DFIHX

С начала года

1.51%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.24%

1 год

4.88%

5 лет

2.09%

10 лет

1.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFIHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.44%0.33%0.35%0.28%0.10%1.51%
20240.52%0.47%0.44%0.48%0.45%0.42%0.48%0.36%0.51%0.33%0.38%0.43%5.41%
20230.45%0.05%0.67%0.31%0.30%0.44%0.36%0.53%0.41%0.47%0.45%0.41%4.98%
2022-0.38%-0.18%-0.67%-0.16%0.35%-0.41%0.21%-0.28%-0.46%0.07%0.36%0.38%-1.19%
20210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.10%-0.09%-0.19%
20200.19%0.13%0.04%0.12%0.13%-0.06%0.03%0.01%0.01%0.00%0.01%0.01%0.62%
20190.21%0.17%0.39%0.20%0.19%0.19%0.21%0.28%0.15%0.20%0.11%0.12%2.44%
2018-0.02%0.01%0.13%0.04%0.35%0.06%0.18%0.27%0.06%0.09%0.31%0.37%1.87%
20170.16%0.07%0.09%0.08%0.09%0.10%0.10%0.11%0.08%0.01%-0.02%0.05%0.94%
20160.24%0.04%0.17%0.05%-0.04%0.35%-0.04%-0.03%0.06%0.07%-0.12%0.08%0.84%
20150.19%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%-0.06%0.14%0.04%-0.13%-0.05%0.31%
20140.10%0.11%-0.07%0.02%0.12%-0.07%0.02%0.02%0.03%0.03%0.12%-0.17%0.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFIHX составляет 100, что ставит его в топ 0% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFIHX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DFA One Year Fixed Income Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 7.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
7.62
0.48
DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA One Year Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.51$0.34$0.11$0.00$0.06$0.22$0.19$0.12$0.08$0.05$0.04

Дивидендный доход

4.77%4.99%3.37%1.07%0.00%0.62%2.12%1.85%1.13%0.74%0.51%0.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA One Year Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.03$0.04$0.04$0.00$0.13
2024$0.02$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.06$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2019$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.22
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.03$0.19
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.12
2016$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02$0.05
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-7.82%
DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA One Year Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 89.99%, зарегистрированную 29 дек. 1995 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.99%29 дек. 1995 г.129 дек. 1995 г.46227 окт. 1997 г.463
-2.63%6 мар. 1984 г.4811 мая 1984 г.4373 февр. 1986 г.485
-2.26%30 нояб. 2021 г.22013 окт. 2022 г.12924 апр. 2023 г.349
-1.59%6 окт. 1992 г.4811 дек. 1992 г.599 мар. 1993 г.107
-1.32%11 авг. 1995 г.111 авг. 1995 г.114 авг. 1995 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA One Year Fixed Income Portfolio составляет 0.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.18%
11.21%
DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio)
Benchmark (^GSPC)