PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2332036035

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

25 июл. 1983 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DFIHX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA One Year Fixed Income Portfolio

Популярные сравнения:
DFIHX с MEAR DFIHX с DGSIX DFIHX с DGCFX DFIHX с DFAC DFIHX с PRWBX DFIHX с PHYQX DFIHX с FUAMX DFIHX с SPYG
Популярные сравнения:
DFIHX с MEAR DFIHX с DGSIX DFIHX с DGCFX DFIHX с DFAC DFIHX с PRWBX DFIHX с PHYQX DFIHX с FUAMX DFIHX с SPYG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) показал доход в 1.41% с начала года и 4.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFIHX составила 1.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DFIHX

С начала года

1.41%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.85%

1 год

4.40%

3 года

3.87%

5 лет

2.05%

10 лет

1.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFIHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.44%0.33%0.35%0.28%0.00%1.41%
20240.52%0.47%0.44%0.48%0.45%0.42%0.48%0.36%0.51%0.33%0.38%0.43%5.40%
20230.45%0.05%0.68%0.32%0.31%0.44%0.35%0.52%0.41%0.47%0.45%0.41%4.97%
2022-0.38%-0.18%-0.67%-0.17%0.35%-0.40%0.21%-0.28%-0.46%0.07%0.36%0.38%-1.17%
20210.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.10%-0.09%-0.19%
20200.19%0.13%0.04%0.12%0.13%-0.06%0.03%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.62%
20190.21%0.17%0.39%0.20%0.19%0.18%0.20%0.27%0.16%0.20%0.12%0.12%2.45%
2018-0.02%0.01%0.14%0.04%0.35%0.06%0.17%0.26%0.06%0.10%0.31%0.37%1.87%
20170.16%0.07%0.10%0.08%0.10%0.11%0.10%0.12%0.08%0.01%-0.02%0.05%0.94%
20160.24%0.04%0.16%0.05%-0.04%0.36%-0.04%-0.03%0.06%0.08%-0.13%0.08%0.84%
20150.19%0.02%0.04%0.03%0.03%0.03%0.04%-0.06%0.14%0.04%-0.13%-0.05%0.31%
20140.10%0.11%-0.07%0.02%0.13%-0.07%0.03%0.02%0.03%0.03%0.12%-0.16%0.27%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFIHX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFIHX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA One Year Fixed Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 5.81
  • За 5 лет: 2.49
  • За 10 лет: 2.35
  • За всё время: 0.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA One Year Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.51$0.34$0.11$0.00$0.06$0.22$0.19$0.12$0.08$0.05$0.04

Дивидендный доход

4.32%4.99%3.37%1.07%0.00%0.62%2.12%1.85%1.13%0.74%0.51%0.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA One Year Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.03$0.04$0.04$0.00$0.13
2024$0.02$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.06$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2019$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.22
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.03$0.19
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.12
2016$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02$0.05
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA One Year Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 89.99%, зарегистрированную 29 дек. 1995 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.

Текущая просадка DFA One Year Fixed Income Portfolio составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.99%29 дек. 1995 г.129 дек. 1995 г.46227 окт. 1997 г.463
-2.63%6 мар. 1984 г.4811 мая 1984 г.4373 февр. 1986 г.485
-2.25%30 нояб. 2021 г.22013 окт. 2022 г.12924 апр. 2023 г.349
-1.32%8 авг. 1995 г.411 авг. 1995 г.114 авг. 1995 г.5
-1.17%16 сент. 2008 г.825 сент. 2008 г.284 нояб. 2008 г.36
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...