График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA One Year Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) показал доход в 0.81% с начала года и 3.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFIHX составила 1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA One Year Fixed Income Portfolio
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 1.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1992 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший месяц был дек. 1988 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 150 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFIHX закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 8 дек. 1992 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 8 дек. 2000 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.28% | 0.23% | 0.81% | |||||||||
| 2025 | 0.20% | 0.33% | -0.00% | 0.29% | 0.36% | -0.00% | 0.40% | 0.35% | 0.37% | 0.35% | 0.32% | 0.40% | 3.41% |
| 2024 | 0.52% | 0.47% | 0.44% | 0.48% | 0.45% | 0.42% | 0.48% | 0.36% | 0.51% | 0.33% | 0.38% | 0.43% | 5.41% |
| 2023 | 0.45% | 0.05% | 0.67% | 0.32% | 0.30% | 0.44% | 0.36% | 0.53% | 0.41% | 0.47% | 0.45% | 0.41% | 4.98% |
| 2022 | -0.38% | -0.19% | -0.67% | -0.16% | 0.35% | -0.41% | 0.21% | -0.28% | -0.46% | 0.06% | 0.36% | 0.38% | -1.19% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.09% | -0.19% |
Метрики бенчмарка
DFA One Year Fixed Income Portfolio: годовая альфа составляет 13.42%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1986.
- Этот фонд участвовал в 29.33% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -31.17%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.42%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 29.33%
- Участие в снижении
- -31.17%
Комиссия
Комиссия DFIHX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFIHX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFIHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 0.90 | +4.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 1.39 | +8.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 1.21 | +7.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | 1.40 | +7.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.74 | 6.61 | +31.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFIHX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA One Year Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.33 | $0.51 | $0.34 | $0.11 | $0.00 | $0.06 | $0.22 | $0.19 | $0.12 | $0.07 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.73% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA One Year Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.33 |
| 2024 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA One Year Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 2.53%, зарегистрированную 14 дек. 1988 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка DFA One Year Fixed Income Portfolio составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.53% | 9 февр. 1988 г. | 216 | 14 дек. 1988 г. | 186 | 11 сент. 1989 г. | 402 |
| -2.26% | 30 нояб. 2021 г. | 220 | 13 окт. 2022 г. | 131 | 24 апр. 2023 г. | 351 |
| -1.76% | 8 янв. 1987 г. | 170 | 9 сент. 1987 г. | 41 | 5 нояб. 1987 г. | 211 |
| -1.17% | 16 сент. 2008 г. | 8 | 25 сент. 2008 г. | 28 | 4 нояб. 2008 г. | 36 |
| -0.98% | 6 нояб. 1987 г. | 24 | 10 дек. 1987 г. | 24 | 15 янв. 1988 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...