PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIHX с DGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIHX с DGSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) and DGSIX (DFA Global Allocation 60/40 Portfolio) are both mutual funds - DFIHX is a Ultrashort Bond fund managed by Dimensional, while DGSIX is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFIHX returned 1.98%/yr vs 8.70%/yr for DGSIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DFIHX charges 0.13%/yr vs 0.24%/yr for DGSIX.

Доходность

Сравнение доходности DFIHX и DGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIHX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у DGSIX с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям DGSIX по среднегодовой доходности: 1.98% против 8.70% соответственно.

DFIHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.65%
3 года*
4.46%
5 лет*
2.76%
10 лет*
1.98%

DGSIX

1 день
0.34%
1 месяц
3.26%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.91%
1 год
19.26%
3 года*
14.33%
5 лет*
7.70%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIHX и DGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		1.52%3.41%5.41%4.98%-1.19%-0.19%0.62%2.44%1.87%0.94%
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		8.39%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-6.41%13.11%

Correlation

The correlation between DFIHX and DGSIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2003 г.

-0.01

The correlation between DFIHX and DGSIX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA One Year Fixed Income Portfolio

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Часто сравнивают с DFIHX:
DFIHX с DGCFXDFIHX с MEARDFIHX с PRWBXDFIHX с DFACDFIHX с FUAMXDFIHX с PHYQXDFIHX с SPYG
Часто сравнивают с DGSIX:
DGSIX с VOODGSIX с AWGIXDGSIX с VGSTXDGSIX с AWEIXDGSIX с AWYIXDGSIX с ABALXDGSIX с SPY

Доходность на риск

DFIHX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIHX
Ранг доходности на риск DFIHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIHX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIHXDGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.17
2.65

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.94
3.83

+5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.53

1.50

+6.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.49

3.38

+6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.84

14.79

+43.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIHX vs. DGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIHX на текущий момент составляет 5.17, что выше коэффициента Шарпа DGSIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIHX и DGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIHXDGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17

2.65

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.78

0.76

+2.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.50

0.84

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.63

+0.89

Просадки

Сравнение просадок DFIHX и DGSIX

Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и DGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIHXDGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.53%

-41.64%

+39.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-5.85%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.49%

-13.43%

+12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.26%

-18.36%

+16.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.26%

-23.59%

+21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-4.43%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.33%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIHX и DGSIX

Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.16%, в то время как у DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIHXDGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

2.28%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

5.87%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72%

7.47%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

10.19%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

10.38%

-9.58%

Сравнение комиссий DFIHX и DGSIX

DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DGSIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIHX и DGSIX

Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности DGSIX в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		3.58%3.26%4.99%3.37%1.07%0.00%0.62%2.12%1.85%1.13%0.66%0.51%
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		7.96%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%

Часто задаваемые вопросы

DFIHX and DGSIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGSIX has higher volatility (2.28%) compared to DFIHX (0.16%). In terms of maximum drawdown, DFIHX dropped -2.53% vs DGSIX's -41.64%.

DFIHX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIHX и DGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор