Сравнение DFIHX с DGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).
DFIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIHX или DGSIX.
Основные характеристики
| DFIHX | DGSIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.76% | 12.56% |
| Дох-ть за 1 год | 5.46% | 18.60% |
| Дох-ть за 3 года | 2.80% | 4.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.82% | 8.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.51% | 6.86% |
| Коэф-т Шарпа | 8.45 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 66.33 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 40.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 96.32 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 845.12 | 17.33 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 1.08% |
| Дневная вол-ть | 0.65% | 7.25% |
| Макс. просадка | -89.99% | -38.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и DGSIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и DGSIX
С начала года, DFIHX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у DGSIX с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям DGSIX по среднегодовой доходности: 1.51% против 6.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и DGSIX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DGSIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIHX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и DGSIX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности DGSIX в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 5.01% | 3.36% | 1.08% | 0.00% | 0.62% | 2.14% | 1.85% | 1.13% | 0.74% | 0.42% | 0.30% | 0.36% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 2.52% | 2.55% | 1.69% | 1.69% | 1.20% | 1.94% | 2.60% | 1.82% | 1.88% | 1.92% | 1.98% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и DGSIX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки DGSIX в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и DGSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и DGSIX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.19%, в то время как у DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.