Сравнение DFIHX с DGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и DGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и DGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у DGSIX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям DGSIX по среднегодовой доходности: 1.93% против 8.01% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и DGSIX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DGSIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIHX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск
DFIHX
DGSIX
Сравнение DFIHX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | DGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 1.47 | +3.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 2.11 | +7.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 1.31 | +7.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 1.87 | +7.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 8.46 | +30.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 1.47 | +3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 0.66 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 0.78 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.60 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и DGSIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и DGSIX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности DGSIX в 8.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и DGSIX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и DGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -41.64% | +39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -7.27% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -18.36% | +16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -23.59% | +21.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.32% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -4.46% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 1.60% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и DGSIX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 3.51% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 5.73% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 9.96% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 10.17% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 10.36% | -9.57% |