PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIHX с DGSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIHX и DGSIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение DFIHX с DGSIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).

DFIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. DGSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIHX или DGSIX.

Доходность

Сравнение доходности DFIHX и DGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIHX:

5.81

DGSIX:

0.38

Коэф-т Сортино

DFIHX:

10.71

DGSIX:

0.51

Коэф-т Омега

DFIHX:

7.23

DGSIX:

1.08

Коэф-т Кальмара

DFIHX:

11.48

DGSIX:

0.27

Коэф-т Мартина

DFIHX:

124.81

DGSIX:

0.79

Индекс Язвы

DFIHX:

0.04%

DGSIX:

4.64%

Дневная вол-ть

DFIHX:

0.76%

DGSIX:

11.30%

Макс. просадка

DFIHX:

-89.99%

DGSIX:

-42.05%

Текущая просадка

DFIHX:

-0.39%

DGSIX:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, DFIHX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у DGSIX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям DGSIX по среднегодовой доходности: 1.70% против 4.95% соответственно.

DFIHX

С начала года

1.41%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.85%

1 год

4.40%

3 года

3.87%

5 лет

2.05%

10 лет

1.70%

DGSIX

С начала года

3.10%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

-3.80%

1 год

3.73%

3 года

4.60%

5 лет

5.96%

10 лет

4.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA One Year Fixed Income Portfolio

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Сравнение комиссий DFIHX и DGSIX

DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DGSIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIHX и DGSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIHX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIHX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
DGSIX
Ранг риск-скорректированной доходности DGSIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIHX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIHX на текущий момент составляет 5.81, что выше коэффициента Шарпа DGSIX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIHX и DGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIHX и DGSIX

Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности DGSIX в 7.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		4.32%4.98%3.36%1.08%0.00%0.62%2.14%1.85%1.13%0.74%0.51%0.37%
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		7.12%7.25%5.27%4.55%4.94%3.40%2.61%3.00%2.11%2.03%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DFIHX и DGSIX

Максимальная просадка DFIHX за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки DGSIX в -42.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и DGSIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFIHX и DGSIX

Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.45%, в то время как у DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...