PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIHX с PRWBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIHX с PRWBX

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX).

DFIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIHX или PRWBX.

Корреляция

Корреляция между DFIHX и PRWBX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DFIHX и PRWBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.26%
377.42%
DFIHX
PRWBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIHX:

7.69

PRWBX:

2.57

Коэф-т Сортино

DFIHX:

39.44

PRWBX:

4.26

Коэф-т Омега

DFIHX:

17.04

PRWBX:

1.67

Коэф-т Кальмара

DFIHX:

84.69

PRWBX:

7.31

Коэф-т Мартина

DFIHX:

564.85

PRWBX:

19.26

Индекс Язвы

DFIHX:

0.01%

PRWBX:

0.33%

Дневная вол-ть

DFIHX:

0.65%

PRWBX:

2.46%

Макс. просадка

DFIHX:

-89.99%

PRWBX:

-6.29%

Текущая просадка

DFIHX:

0.00%

PRWBX:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, DFIHX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у PRWBX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям PRWBX по среднегодовой доходности: 1.68% против 2.18% соответственно.

DFIHX

С начала года

1.33%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.29%

1 год

4.98%

5 лет

2.08%

10 лет

1.68%

PRWBX

С начала года

1.46%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.29%

1 год

6.31%

5 лет

2.55%

10 лет

2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFIHX и PRWBX

DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PRWBX в 0.43%.

PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund
График комиссии PRWBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWBX: 0.43%
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio
График комиссии DFIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIHX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIHX и PRWBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIHX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIHX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
PRWBX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWBX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIHX c PRWBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFIHX, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFIHX: 7.69
PRWBX: 2.57
Коэффициент Сортино DFIHX, с текущим значением в 39.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIHX: 39.44
PRWBX: 4.26
Коэффициент Омега DFIHX, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFIHX: 17.04
PRWBX: 1.67
Коэффициент Кальмара DFIHX, с текущим значением в 84.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFIHX: 84.69
PRWBX: 7.31
Коэффициент Мартина DFIHX, с текущим значением в 564.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFIHX: 564.85
PRWBX: 19.26

Показатель коэффициента Шарпа DFIHX на текущий момент составляет 7.69, что выше коэффициента Шарпа PRWBX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIHX и PRWBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.69
2.57
DFIHX
PRWBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIHX и PRWBX

Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности PRWBX в 4.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		4.85%4.98%3.36%1.08%0.00%0.62%2.14%1.85%1.13%0.74%0.42%0.30%
PRWBX
T. Rowe Price Short-Term Bond Fund		4.13%4.05%3.15%2.39%2.25%2.11%2.51%2.40%2.03%1.57%1.49%1.43%

Просадки

Сравнение просадок DFIHX и PRWBX

Максимальная просадка DFIHX за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки PRWBX в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и PRWBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.43%
DFIHX
PRWBX

Волатильность

Сравнение волатильности DFIHX и PRWBX

Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.19%, в то время как у T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19%
0.83%
DFIHX
PRWBX