Сравнение DFIHX с PRWBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и PRWBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и PRWBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.38% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у PRWBX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям PRWBX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.64% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
PRWBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и PRWBX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PRWBX в 0.43%.
Доходность на риск
DFIHX vs. PRWBX — Ранг доходности на риск
DFIHX
PRWBX
Сравнение DFIHX c PRWBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | PRWBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 3.08 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 5.74 | +3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 1.93 | +6.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 7.47 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 24.88 | +13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | PRWBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 3.08 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 1.10 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 1.22 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и PRWBX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и PRWBX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности PRWBX в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и PRWBX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки PRWBX в -7.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и PRWBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | PRWBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -7.78% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -1.07% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -7.29% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -7.29% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.86% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.96% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.32% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и PRWBX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | PRWBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.72% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.64% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 2.58% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 2.55% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 2.18% | -1.39% |