Сравнение DFIHX с FUAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. FUAMX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и FUAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и FUAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.05% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | -0.36% | 8.00% | 0.40% | 4.08% | -13.06% | -3.19% | 8.86% | 7.25% | 1.25% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
FUAMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и FUAMX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIHX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск
DFIHX
FUAMX
Сравнение DFIHX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | FUAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 0.79 | +4.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 1.18 | +8.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 1.14 | +7.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 1.43 | +7.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 4.04 | +34.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | FUAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 0.79 | +4.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | -0.03 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.22 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и FUAMX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и FUAMX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FUAMX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 3.35% | 3.52% | 3.58% | 2.20% | 1.24% | 1.76% | 2.90% | 2.16% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и FUAMX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и FUAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | FUAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -20.25% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -3.10% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -18.27% | +16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.78% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -7.33% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 1.09% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и FUAMX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | FUAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.65% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 2.90% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 4.88% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 6.61% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 5.87% | -5.08% |