PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIHX с DGCFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIHX и DGCFX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение DFIHX с DGCFX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX).

DFIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. DGCFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIHX или DGCFX.

Доходность

Сравнение доходности DFIHX и DGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIHX:

5.81

DGCFX:

1.62

Коэф-т Сортино

DFIHX:

10.71

DGCFX:

2.23

Коэф-т Омега

DFIHX:

7.23

DGCFX:

1.28

Коэф-т Кальмара

DFIHX:

11.48

DGCFX:

0.58

Коэф-т Мартина

DFIHX:

124.81

DGCFX:

5.70

Индекс Язвы

DFIHX:

0.04%

DGCFX:

1.13%

Дневная вол-ть

DFIHX:

0.76%

DGCFX:

4.16%

Макс. просадка

DFIHX:

-89.99%

DGCFX:

-22.37%

Текущая просадка

DFIHX:

-0.39%

DGCFX:

-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, DFIHX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у DGCFX с доходностью 2.21%.

DFIHX

С начала года

1.41%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.85%

1 год

4.40%

3 года

3.87%

5 лет

2.05%

10 лет

1.70%

DGCFX

С начала года

2.21%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

1.04%

1 год

6.68%

3 года

3.31%

5 лет

0.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA One Year Fixed Income Portfolio

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий DFIHX и DGCFX

DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DGCFX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIHX и DGCFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIHX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIHX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
DGCFX
Ранг риск-скорректированной доходности DGCFX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIHX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIHX на текущий момент составляет 5.81, что выше коэффициента Шарпа DGCFX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIHX и DGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIHX и DGCFX

Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что сопоставимо с доходностью DGCFX в 4.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio		4.32%4.99%3.37%1.07%0.00%0.62%2.12%1.85%1.13%0.74%0.51%0.35%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.30%4.40%4.04%2.26%2.45%1.79%1.92%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIHX и DGCFX

Максимальная просадка DFIHX за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки DGCFX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и DGCFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFIHX и DGCFX

Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.45%, в то время как у DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...