Сравнение DFIHX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 1.93% против 9.64% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и DFIEX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIHX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFIHX
DFIEX
Сравнение DFIHX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 1.95 | +3.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 2.55 | +6.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 1.39 | +7.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 2.57 | +6.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 10.07 | +28.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 1.95 | +3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 0.60 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 0.59 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.35 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и DFIEX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и DFIEX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и DFIEX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -62.22% | +59.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -11.01% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -28.66% | +26.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -41.04% | +38.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.75% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -12.26% | +12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.81% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 7.09% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 10.45% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 15.90% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 15.65% | -14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 16.35% | -15.56% |