Сравнение DFIHX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 1.93% против 10.46% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и DFFVX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFIHX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFIHX
DFFVX
Сравнение DFIHX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 1.08 | +4.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 1.62 | +7.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 1.22 | +7.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 1.66 | +7.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 6.14 | +32.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 1.08 | +4.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 0.38 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 0.44 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.46 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и DFFVX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и DFFVX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и DFFVX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -64.21% | +61.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -14.71% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -26.09% | +23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -50.75% | +48.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.13% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -9.76% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 3.98% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 5.40% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 12.36% | -11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 22.64% | -21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 21.71% | -20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 23.68% | -22.89% |