PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIGX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIGX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIGX и GUSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
0.16%6.33%0.47%4.58%-13.12%-3.14%9.10%7.22%0.92%1.65%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции DFIGX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 0.92% против -13.82% соответственно.


DFIGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.87%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
0.92%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

GMO U.S. Treasury Fund

Сравнение комиссий DFIGX и GUSTX

DFIGX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFIGX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIGX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIGXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

3.18

-2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

10.74

-9.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

7.08

-5.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

20.50

-18.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

58.55

-54.88

DFIGX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIGX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIGX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIGXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

3.18

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.03

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-0.55

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.44

+1.43

Корреляция

Корреляция между DFIGX и GUSTX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIGX и GUSTX

Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
2.29%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок DFIGX и GUSTX

Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и GUSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFIGXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-79.98%

+60.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-0.20%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-1.19%

-16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

-79.98%

+60.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-77.89%

+70.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-35.61%

+32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.07%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIGX и GUSTX

DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFIGXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.29%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

0.83%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

1.27%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

1.73%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

25.44%

-20.09%