Сравнение DFIGX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIGX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 0.16% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | 1.65% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции DFIGX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 0.92% против -13.82% соответственно.
DFIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.92%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и GUSTX
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIGX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
DFIGX
GUSTX
Сравнение DFIGX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIGX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 3.18 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 10.74 | -9.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 7.08 | -5.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 20.50 | -18.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 58.55 | -54.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIGX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 3.18 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 1.03 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.55 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.44 | +1.43 |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и GUSTX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и GUSTX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.29% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и GUSTX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIGX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -79.98% | +60.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -0.20% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -1.19% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -79.98% | +60.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -77.89% | +70.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -35.61% | +32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.07% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и GUSTX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIGX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.29% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 0.83% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 1.27% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 1.73% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 25.44% | -20.09% |