Сравнение DFIGX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIGX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 0.16% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | -1.02% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.
DFIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.92%
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и FUMBX
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIGX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
DFIGX
FUMBX
Сравнение DFIGX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIGX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.55 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.43 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.52 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 8.74 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIGX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.55 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.45 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.73 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и FUMBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и FUMBX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FUMBX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.29% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и FUMBX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIGX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -8.83% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -1.54% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -8.60% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -1.06% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -1.88% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.44% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и FUMBX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIGX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.74% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.37% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 2.32% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 2.89% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 2.49% | +2.86% |