PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFIGX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIGX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIGX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
-0.02%6.33%0.47%4.58%-13.12%-3.14%9.10%7.22%0.92%1.65%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFIGX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 0.90% против 9.69% соответственно.


DFIGX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.96%
3 года*
2.65%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.90%

DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFIGX и DFSTX

DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFIGX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIGX
Ранг доходности на риск DFIGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIGX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIGXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.80

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.27

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.03

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

4.16

-0.82

DFIGX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIGX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSTX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIGX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIGXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.30

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.48

+0.51

Корреляция

Корреляция между DFIGX и DFSTX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIGX и DFSTX

Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности DFSTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIGX
DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio
2.30%2.22%2.82%2.33%1.78%2.36%4.14%2.16%2.19%1.57%1.66%2.49%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DFIGX и DFSTX

Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFIGXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-60.99%

+41.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-13.92%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-25.91%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

-44.78%

+25.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-9.09%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-8.80%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.47%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIGX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.53%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFIGXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

5.43%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

12.19%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

21.77%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

20.61%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

22.06%

-16.71%