Сравнение DFIGX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIGX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | -0.02% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | 1.65% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIGX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 0.90% против 9.69% соответственно.
DFIGX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.90%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и DFSTX
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIGX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFIGX
DFSTX
Сравнение DFIGX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIGX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.03 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4.16 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIGX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.30 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.44 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.48 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и DFSTX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и DFSTX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.30% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и DFSTX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIGX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -60.99% | +41.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -13.92% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -25.91% | +8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -44.78% | +25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -9.09% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -8.80% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.47% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.53%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIGX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 5.43% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 12.19% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 21.77% | -17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 20.61% | -14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 22.06% | -16.71% |