Сравнение DFIGX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFIGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 окт. 1990 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFIGX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIGX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 0.16% | 6.33% | 0.47% | 4.58% | -13.12% | -3.14% | 9.10% | 7.22% | 0.92% | 1.65% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIGX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFIGX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 0.92% против 12.92% соответственно.
DFIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 0.92%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIGX и DFQTX
DFIGX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIGX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFIGX
DFQTX
Сравнение DFIGX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIGX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.08 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.63 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.35 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 6.35 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIGX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.08 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.62 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.71 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.48 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между DFIGX и DFQTX составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIGX и DFQTX
Дивидендная доходность DFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIGX DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio | 2.29% | 2.22% | 2.82% | 2.33% | 1.78% | 2.36% | 4.14% | 2.16% | 2.19% | 1.57% | 1.66% | 2.49% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFIGX и DFQTX
Максимальная просадка DFIGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIGX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIGX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -59.35% | +39.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -12.73% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | -22.64% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -37.21% | +17.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -5.96% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -7.84% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.73% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIGX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA Intermediate Government Fixed Income Portfolio (DFIGX) составляет 1.51%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIGX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.24% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 9.06% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 18.23% | -13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 17.04% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 18.27% | -12.92% |