Сравнение DFIEX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIEX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIEX имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции GTMIX немного впереди с 9.87%.
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и GTMIX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
DFIEX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
DFIEX
GTMIX
Сравнение DFIEX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.67 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 3.40 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.54 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 16.76 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.67 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и GTMIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и GTMIX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и GTMIX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -58.31% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -11.24% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -28.81% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -40.32% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -4.51% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -12.75% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.38% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и GTMIX
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.97% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 9.56% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 15.56% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 14.91% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 16.06% | +0.29% |