PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с IGAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTMIX с IGAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX).

GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. IGAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и IGAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTMIX и IGAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		1.55%35.09%3.28%15.25%-15.47%9.80%7.78%27.11%-14.38%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у IGAAX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции IGAAX по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.77% соответственно.

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%

IGAAX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.95%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

American Funds International Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIX
Часто сравнивают с IGAAX:
IGAAX с VXUSIGAAX с FNILXIGAAX с ARTKXIGAAX с BRXIXIGAAX с VFIAXIGAAX с GSINXIGAAX с MADVX

Сравнение комиссий GTMIX и IGAAX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IGAAX в 0.91%.

IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

GTMIX vs. IGAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IGAAX
Ранг доходности на риск IGAAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGAAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c IGAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXIGAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.92

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.43

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.44

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

9.51

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. IGAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа IGAAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и IGAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXIGAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.92

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между GTMIX и IGAAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и IGAAX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности IGAAX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		8.12%8.14%3.37%2.29%4.00%6.91%1.37%2.40%2.81%1.85%2.35%3.25%

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и IGAAX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки IGAAX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и IGAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTMIXIGAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-35.79%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.92%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-30.57%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-35.79%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-8.84%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-7.96%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.80%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и IGAAX

Текущая волатильность для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) составляет 5.97%, в то время как у American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTMIXIGAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.30%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.67%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

14.55%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.43%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

15.82%

+0.24%