Сравнение GTMIX с AWPAX
GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) and AWPAX (AB Sustainable International Thematic Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GTMIX returned 10.11%/yr vs 6.45%/yr for AWPAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GTMIX charges 0.68%/yr vs 1.03%/yr for AWPAX.
Доходность
Сравнение доходности GTMIX и AWPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTMIX показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у AWPAX с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции AWPAX по среднегодовой доходности: 10.11% против 6.45% соответственно.
GTMIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 10.11%
AWPAX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам GTMIX и AWPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 13.73% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund | 6.49% | 13.57% | -0.32% | 13.09% | -26.80% | 9.20% | 29.55% | 26.88% | -17.50% | 34.46% |
Correlation
The correlation between GTMIX and AWPAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.88 |
The correlation between GTMIX and AWPAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTMIX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск
GTMIX
AWPAX
Сравнение GTMIX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTMIX | AWPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.12 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 0.75 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | 2.78 | +15.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTMIX | AWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 0.62 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.04 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GTMIX и AWPAX
Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что меньше максимальной просадки AWPAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и AWPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTMIX | AWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -63.00% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -13.44% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -19.47% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -38.13% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -38.13% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -2.78% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -18.78% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.60% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTMIX и AWPAX
Текущая волатильность для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) составляет 3.31%, в то время как у AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTMIX | AWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 5.76% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 13.95% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 16.24% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 17.36% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.83% | -0.78% |
Сравнение комиссий GTMIX и AWPAX
GTMIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AWPAX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTMIX и AWPAX
Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.73%, тогда как AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWPAX AB Sustainable International Thematic Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 7.00% | 1.67% | 1.11% | 14.44% | 0.00% | 0.77% | 0.00% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 19.73% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
GTMIX and AWPAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWPAX has higher volatility (5.76%) compared to GTMIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, GTMIX dropped -58.31% vs AWPAX's -63.00%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTMIX и AWPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор