PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с AWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTMIX с AWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX).

GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и AWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTMIX и AWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-4.95%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%

Доходность по периодам

С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у AWPAX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции AWPAX по среднегодовой доходности: 9.87% против 5.44% соответственно.

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%

AWPAX

1 день
3.67%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.86%
1 год
7.90%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

AB Sustainable International Thematic Fund

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIX
Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с APGZXAWPAX с EPDPXAWPAX с IVFIXAWPAX с APGAX

Сравнение комиссий GTMIX и AWPAX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AWPAX в 1.03%.

AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

GTMIX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXAWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

0.46

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

0.76

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.10

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

0.53

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

2.07

+14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. AWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа AWPAX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и AWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXAWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.46

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.03

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.33

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.08

Корреляция

Корреляция между GTMIX и AWPAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и AWPAX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, тогда как AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и AWPAX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что меньше максимальной просадки AWPAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и AWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTMIXAWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-63.00%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-13.44%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-38.13%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-38.13%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-13.22%

+8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-18.85%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.45%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и AWPAX

Текущая волатильность для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) составляет 5.97%, в то время как у AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTMIXAWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

8.77%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

12.25%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

17.35%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

17.12%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.67%

-0.61%