Сравнение GTMIX с GOGIX
GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) and GOGIX (John Hancock Funds International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GTMIX returned 10.89%/yr vs 9.81%/yr for GOGIX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. GTMIX charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for GOGIX.
Доходность
Сравнение доходности GTMIX и GOGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTMIX показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у GOGIX с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции GOGIX по среднегодовой доходности: 10.89% против 9.81% соответственно.
GTMIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.45%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 21.67%
- 1 год
- 42.84%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 7.39%
GOGIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.08%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 9.81%
- Всё время*
- 7.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GTMIX и GOGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 21.67% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
GOGIX John Hancock Funds International Growth Fund | 12.04% | 29.79% | 10.70% | 12.93% | -26.80% | 9.67% | 22.44% | 27.85% | -12.06% | 36.67% |
Correlation
The correlation between GTMIX and GOGIX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between GTMIX and GOGIX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTMIX vs. GOGIX — Ранг доходности на риск
GTMIX
GOGIX
Сравнение GTMIX c GOGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTMIX | GOGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.20 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 1.58 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.62 | 5.62 | +16.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTMIX и GOGIX
Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки GOGIX в -54.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и GOGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTMIX | GOGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -54.30% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -13.70% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -13.70% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -38.22% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -38.22% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -4.54% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -12.11% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.85% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTMIX и GOGIX
Текущая волатильность для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) составляет 3.29%, в то время как у John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTMIX | GOGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 7.12% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 18.62% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 20.58% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 17.64% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 17.23% | -1.47% |
Сравнение комиссий GTMIX и GOGIX
GTMIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GOGIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTMIX и GOGIX
Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности GOGIX в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGIX John Hancock Funds International Growth Fund | 0.07% | 0.08% | 0.78% | 2.66% | 13.68% | 15.35% | 0.21% | 0.67% | 2.90% | 0.49% | 0.94% | 0.43% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.76% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
GTMIX and GOGIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOGIX has higher volatility (7.12%) compared to GTMIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, GTMIX dropped -58.31% vs GOGIX's -54.30%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTMIX и GOGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор