PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с GOGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTMIX с GOGIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) and GOGIX (John Hancock Funds International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GTMIX returned 10.68%/yr vs 10.68%/yr for GOGIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GTMIX charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for GOGIX.

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и GOGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTMIX показывает доходность 12.14%, а GOGIX немного выше – 12.47%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GTMIX – 10.68% и акции GOGIX – 10.68%.

GTMIX

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.66%
С начала года
12.14%
6 месяцев
11.80%
1 год
35.88%
3 года*
21.47%
5 лет*
10.97%
10 лет*
10.68%

GOGIX

1 день
-4.17%
1 месяц
1.52%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.44%
1 год
23.07%
3 года*
19.21%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTMIX и GOGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		12.14%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		12.47%29.79%10.70%12.93%-26.80%9.67%22.44%27.85%-12.06%36.67%

Correlation

The correlation between GTMIX and GOGIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.90

The correlation between GTMIX and GOGIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

John Hancock Funds International Growth Fund

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с ANDIXGTMIX с AWPAXGTMIX с TRERXGTMIX с FAERXGTMIX с SWISXGTMIX с FSPSXGTMIX с IGAAX
Часто сравнивают с GOGIX:
GOGIX с VTIGOGIX с VWIGXGOGIX с KGIIXGOGIX с IVFIXGOGIX с VEUGOGIX с JVMIXGOGIX с SVBAX

Доходность на риск

GTMIX vs. GOGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GOGIX
Ранг доходности на риск GOGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c GOGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTMIXGOGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.31

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
1.84

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

1.85

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.14

7.47

+10.67

GTMIX vs. GOGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа GOGIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и GOGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и GOGIX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки GOGIX в -54.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и GOGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTMIXGOGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-54.30%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-13.70%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-13.70%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-38.22%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-38.22%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-4.17%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-12.15%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.38%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и GOGIX

Текущая волатильность для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) составляет 3.54%, в то время как у John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTMIXGOGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

9.51%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

17.33%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

19.36%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

17.40%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

17.11%

-1.30%

Сравнение комиссий GTMIX и GOGIX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GOGIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и GOGIX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.01%, что больше доходности GOGIX в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		0.07%0.08%0.78%2.66%13.68%15.35%0.21%0.67%2.90%0.49%0.94%0.43%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		15.91%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GTMIX and GOGIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOGIX has higher volatility (9.51%) compared to GTMIX (3.54%). In terms of maximum drawdown, GTMIX dropped -58.31% vs GOGIX's -54.30%.

GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTMIX и GOGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор