- ISIN
- US3620086666
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 28 июл. 1998 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) прибавил 14.3% с начала года. Текущая цена акции GTMIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,686.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) показал доход в 14.34% с начала года и 39.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTMIX составила 10.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GMO Tax-Managed International Equities Fund
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 39.04%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GTMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GTMIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.28% | 6.83% | -4.51% | 4.00% | 1.57% | -0.16% | 14.34% | ||||||
| 2025 | 4.11% | 5.41% | 2.30% | 2.12% | 4.78% | 2.33% | 0.06% | 6.27% | 2.02% | 0.74% | 3.88% | 4.75% | 46.17% |
| 2024 | -1.59% | 0.99% | 4.81% | -1.33% | 5.19% | -4.23% | 3.21% | 3.31% | 1.51% | -4.58% | -0.97% | -4.11% | 1.54% |
| 2023 | 6.59% | -1.94% | 1.75% | 1.87% | -5.20% | 6.49% | 4.39% | -3.14% | -0.94% | -4.50% | 7.38% | 2.33% | 14.96% |
| 2022 | -0.68% | -2.79% | -0.49% | -5.62% | 2.76% | -9.93% | 1.57% | -3.80% | -8.07% | 6.58% | 12.61% | -0.68% | -10.13% |
| 2021 | -1.15% | 3.30% | 4.13% | 2.88% | 4.50% | -2.01% | -0.64% | 0.69% | -3.21% | 1.66% | -5.18% | 5.88% | 10.71% |
Метрики бенчмарка
GMO Tax-Managed International Equities Fund has an annualized alpha of 2.62%, beta of 0.70, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.62%) than losses (84.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.62% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.70 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.62%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 85.62%
- Участие в снижении
- 84.67%
Комиссия
Комиссия GTMIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTMIX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.93 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.65 | 13.52 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Tax-Managed International Equities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.68 | $3.68 | $0.82 | $0.05 | $0.68 | $2.45 | $0.35 | $0.61 | $0.91 | $0.50 | $0.55 | $0.46 |
Дивидендный доход | 19.62% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Tax-Managed International Equities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $3.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Tax-Managed International Equities Fund показал максимальную просадку в 58.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1223 торговые сессии.
Текущая просадка GMO Tax-Managed International Equities Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.31%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 10mo | 6y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -40.32%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 21d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.85%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 8mo | 3y 3moиюль 2014 г. - окт. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.81%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 5mo | 2y 9moиюнь 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -23.63%март 2003 г. | 3y 2mo | 5mo 26d | 3y 8moянв. 2000 г. - сент. 2003 г. |
Показатели просадок
| GTMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -56.78% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -9.10% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -18.90% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -25.43% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -33.92% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.74% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -10.72% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.97% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTMIX
Добавьте GMO Tax-Managed International Equities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTMIX