PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3620086666

Эмитент

GMO

Дата выпуска

28 июл. 1998 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GTMIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) показал доход в 20.13% с начала года и 18.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTMIX составила 5.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GTMIX

С начала года

20.13%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

17.92%

1 год

18.30%

3 года

12.85%

5 лет

13.07%

10 лет

5.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GTMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.11%5.41%2.30%2.12%4.78%20.13%
2024-1.59%0.99%4.81%-1.33%5.19%-4.23%4.50%3.31%1.51%-4.58%-0.97%-1.84%5.24%
20236.59%-1.94%1.75%1.87%-5.20%6.49%4.39%-3.14%-0.93%-4.50%7.38%4.94%17.88%
2022-0.68%-2.79%-0.49%-5.62%2.75%-9.93%1.57%-3.80%-8.07%6.58%12.61%-0.68%-10.13%
2021-1.15%3.30%4.13%2.89%4.50%-2.01%-0.64%0.69%-3.21%1.66%-5.18%5.88%10.71%
2020-2.15%-6.93%-15.47%7.24%4.47%3.58%4.01%1.95%-1.49%-4.32%13.10%6.46%7.50%
20199.45%0.29%0.14%2.60%-5.42%5.96%-2.68%-2.18%4.01%4.07%1.37%4.47%23.35%
20185.76%-5.50%-1.23%0.42%-2.20%-4.38%2.82%-2.94%0.07%-9.02%-1.09%-5.45%-21.23%
20173.52%1.06%2.94%2.25%3.13%0.71%3.63%1.49%2.57%2.27%0.12%1.69%28.45%
2016-5.68%-3.94%7.27%1.59%-0.57%-3.50%3.95%0.71%1.28%-1.81%-1.89%2.95%-0.38%
20150.90%7.07%-2.32%4.27%-0.58%-2.94%0.27%-6.91%-6.06%5.20%-0.86%-2.49%-5.31%
2014-2.80%6.06%-0.00%2.72%0.70%1.50%-4.10%0.17%-4.84%-1.93%0.36%-5.00%-7.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GTMIX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GTMIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GMO Tax-Managed International Equities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.17
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GMO Tax-Managed International Equities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.35$1.35$0.41$0.73$2.45$0.35$0.62$0.91$0.50$0.55$0.47$0.65

Дивидендный доход

8.08%9.70%2.81%5.76%16.55%2.25%4.13%7.24%2.96%4.05%3.26%4.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Tax-Managed International Equities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$2.37$2.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.62
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.91
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.50
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.29$0.00$0.22$0.55
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.47
2014$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GMO Tax-Managed International Equities Fund показал максимальную просадку в 58.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1248 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.92%27 дек. 2007 г.3009 мар. 2009 г.124824 февр. 2014 г.1548
-40.32%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.743
-30.85%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.42213 окт. 2017 г.827
-28.81%8 июн. 2021 г.33027 сент. 2022 г.31326 дек. 2023 г.643
-23.58%4 янв. 2000 г.79612 мар. 2003 г.1214 сент. 2003 г.917
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...