Сравнение GTMIX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GTMIX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTMIX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.84% соответственно.
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTMIX и SWISX
GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
GTMIX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
GTMIX
SWISX
Сравнение GTMIX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTMIX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.35 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.86 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.27 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.92 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 7.37 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTMIX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.35 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GTMIX и SWISX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTMIX и SWISX
Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности SWISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок GTMIX и SWISX
Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, примерно равная максимальной просадке SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTMIX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -60.65% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.39% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -29.42% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | -33.83% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -8.19% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -14.88% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.97% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTMIX и SWISX
Текущая волатильность для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) составляет 5.97%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTMIX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 7.82% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 11.27% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 17.24% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 16.12% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.81% | -0.75% |