Сравнение GTMIX с ANDIX
GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) and ANDIX (AQR International Defensive Style Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. GTMIX charges 0.68%/yr vs 0.55%/yr for ANDIX.
Доходность
Сравнение доходности GTMIX и ANDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTMIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.45%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 21.67%
- 1 год
- 42.84%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 7.39%
ANDIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GTMIX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 21.67% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 5.63% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Correlation
The correlation between GTMIX and ANDIX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г. | 0.89 |
The correlation between GTMIX and ANDIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTMIX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
GTMIX
ANDIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GTMIX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTMIX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTMIX и ANDIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTMIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTMIX и ANDIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTMIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | — | — |
Сравнение комиссий GTMIX и ANDIX
GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTMIX и ANDIX
Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что меньше доходности ANDIX в 70.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 70.16% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.76% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
GTMIX and ANDIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GTMIX и ANDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор