PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTMIX с ANDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTMIX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		2.17%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%

Доходность по периодам

С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 9.87% против 6.55% соответственно.

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%

ANDIX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.35%
1 год
15.43%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с IVFIXGTMIX с AAIEX
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX

Сравнение комиссий GTMIX и ANDIX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund

Доходность на риск

GTMIX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.22

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.72

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.24

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

1.68

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

6.23

+10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа ANDIX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.22

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.42

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между GTMIX и ANDIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и ANDIX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности ANDIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.64%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и ANDIX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTMIXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-27.59%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.76%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-27.59%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-27.59%

-12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-6.09%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-5.33%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.37%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и ANDIX

GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) имеют волатильность 5.97% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTMIXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.71%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.44%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

13.12%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

12.79%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

13.46%

+2.60%