Сравнение DFIEX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIEX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIEX имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции EPDPX немного впереди с 9.83%.
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIEX и EPDPX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
DFIEX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
DFIEX
EPDPX
Сравнение DFIEX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.99 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 3.53 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.57 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 4.39 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 17.85 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.99 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.06 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFIEX и EPDPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и EPDPX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и EPDPX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -39.21% | -23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -10.96% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -21.06% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -33.34% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -7.16% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -11.30% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.70% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и EPDPX
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 7.09% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.11% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 11.64% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 16.26% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 14.07% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 14.88% | +1.47% |