Сравнение DFIEX с DFWVX
DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) and DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Dimensional. Over the past 10 years, DFIEX returned 10.01%/yr vs 29.51%/yr for DFWVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DFIEX charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for DFWVX.
Доходность
Сравнение доходности DFIEX и DFWVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIEX показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у DFWVX с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции DFIEX уступали акциям DFWVX по среднегодовой доходности: 10.01% против 29.51% соответственно.
DFIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.01%
DFWVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 20.85%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 29.51%
Сравнение доходности по годам DFIEX и DFWVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 11.05% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 17.30% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
Correlation
The correlation between DFIEX and DFWVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between DFIEX and DFWVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIEX vs. DFWVX — Ранг доходности на риск
DFIEX
DFWVX
Сравнение DFIEX c DFWVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIEX | DFWVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.61 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.20 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 15.89 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIEX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 3.26 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.03 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DFIEX и DFWVX
Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки DFWVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFWVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIEX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.22% | -41.32% | -20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -9.91% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -14.11% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -24.59% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -41.32% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -7.08% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.60% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIEX и DFWVX
DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеют волатильность 4.11% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIEX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.18% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 10.52% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 12.77% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.06% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 34.91% | -18.52% |
Сравнение комиссий DFIEX и DFWVX
DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFWVX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIEX и DFWVX
Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DFWVX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.91% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.37% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DFIEX and DFWVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFWVX has higher volatility (4.18%) compared to DFIEX (4.11%). In terms of maximum drawdown, DFIEX dropped -62.22% vs DFWVX's -41.32%.
DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIEX и DFWVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор