PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIEX с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIEX с DFEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both funds - DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while DFEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, DFIEX returned 18.82%/yr vs 21.31%/yr for DFEM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIEX charges 0.24%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у DFEM с доходностью 22.86%.

DFIEX

1 день
2.63%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.11%
3 года*
18.82%
5 лет*
9.36%
10 лет*
10.30%

DFEM

1 день
0.37%
1 месяц
0.25%
С начала года
22.86%
6 месяцев
25.68%
1 год
43.48%
3 года*
21.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIEX и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		9.96%36.18%3.99%17.50%-2.29%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		22.86%29.51%7.53%13.91%-9.60%

Correlation

The correlation between DFIEX and DFEM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.78

The correlation between DFIEX and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Core Equity Portfolio I

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEMXDFIEX с DFEOXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS

Доходность на риск

DFIEX vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIEX c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIEXDFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.07

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.69

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.42

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

12.78

-3.68

DFIEX vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и DFEM

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIEXDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-20.82%

-41.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-12.12%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-18.09%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-3.43%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-5.03%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.24%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и DFEM

Текущая волатильность для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) составляет 4.87%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIEXDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

10.14%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

17.91%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

20.02%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

17.63%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

17.63%

-1.23%

Сравнение комиссий DFIEX и DFEM

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и DFEM

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DFEM в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.86%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.94%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Часто задаваемые вопросы

DFIEX and DFEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEM has higher volatility (10.14%) compared to DFIEX (4.87%). In terms of maximum drawdown, DFIEX dropped -62.22% vs DFEM's -20.82%.

DFEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIEX и DFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор