PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIEX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIEX с DCARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) and DCARX (DFA California Municipal Real Return Portfolio) are both mutual funds - DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while DCARX is a Municipal Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DFIEX returned 9.78%/yr vs 2.55%/yr for DCARX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DFIEX charges 0.24%/yr vs 0.26%/yr for DCARX.

Доходность

Сравнение доходности DFIEX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIEX показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у DCARX с доходностью 2.03%.

DFIEX

1 день
0.31%
1 месяц
3.55%
С начала года
11.05%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.12%
3 года*
19.64%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.01%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.07%
1 год
3.47%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIEX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		11.05%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%2.50%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		2.03%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Correlation

The correlation between DFIEX and DCARX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.20

The correlation between DFIEX and DCARX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Core Equity Portfolio I

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEMXDFIEX с DFEOXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с SBDAXDCARX с CFNLXDCARX с TNTIXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFX

Доходность на риск

DFIEX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIEX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIEXDCARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.27

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
5.44

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.95

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

7.25

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

20.39

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIEX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIEX на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIEX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIEXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.27

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.14

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.96

-0.59

Просадки

Сравнение просадок DFIEX и DCARX

Максимальная просадка DFIEX за все время составила -62.22%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIEX и DCARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIEXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.22%

-12.27%

-49.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-0.47%

-10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-1.39%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-4.79%

-23.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-0.74%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.17%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIEX и DCARX

DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что DFIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIEXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

0.44%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

0.86%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

1.04%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

2.24%

+13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

2.91%

+13.48%

Сравнение комиссий DFIEX и DCARX

DFIEX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DCARX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIEX и DCARX

Дивидендная доходность DFIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DCARX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.22%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.91%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Часто задаваемые вопросы

DFIEX and DCARX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIEX has higher volatility (4.11%) compared to DCARX (0.44%). In terms of maximum drawdown, DFIEX dropped -62.22% vs DCARX's -12.27%.

DCARX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIEX и DCARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор