Сравнение DCARX с FOHFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX).
DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. FOHFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности DCARX и FOHFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCARX и FOHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
FOHFX Fidelity Ohio Municipal Income Fund | -0.54% | 5.55% | 2.00% | 5.43% | -9.28% | 1.18% | 4.10% | 7.08% | 0.40% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FOHFX с доходностью -0.54%.
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
FOHFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCARX и FOHFX
DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FOHFX в 0.48%.
Доходность на риск
DCARX vs. FOHFX — Ранг доходности на риск
DCARX
FOHFX
Сравнение DCARX c FOHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCARX | FOHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.06 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.42 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.30 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.23 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 4.32 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCARX | FOHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.06 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.24 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DCARX и FOHFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и FOHFX
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FOHFX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
FOHFX Fidelity Ohio Municipal Income Fund | 2.81% | 3.66% | 2.77% | 2.48% | 1.49% | 1.74% | 2.79% | 2.77% | 2.96% | 3.42% | 3.70% | 3.66% |
Просадки
Сравнение просадок DCARX и FOHFX
Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FOHFX в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и FOHFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCARX | FOHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -22.25% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -4.30% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | -13.87% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.56% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -2.30% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.23% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и FOHFX
Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCARX | FOHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.12% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.64% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 4.43% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 3.64% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 3.77% | -0.84% |